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【資料圖】

風險管理和資本管理，是商業(yè)銀行投放信貸資源、投資金融資產(chǎn)、確保自身穩(wěn)健經(jīng)營的基石。近10日內(nèi)，銀保監(jiān)會、人民銀行接連發(fā)布了兩份重量級的“基石”文件――《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風險分類辦法》（下稱“風險分類辦法”）和《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》（下稱“資本管理辦法”）。

銀保監(jiān)會有關部門負責人表示，這是銀保監(jiān)會立足于我國銀行業(yè)實際情況，結合國際監(jiān)管改革最新成果，這兩項重要監(jiān)管制度的進一步完善，將推動商業(yè)銀行風險管理能力再上新臺階。

“從風險管理層面來看，風險分類辦法正式推出和資本管理辦法開始征求意見，將給商業(yè)銀行帶來不同程度的挑戰(zhàn)與變革?！?同盾科技數(shù)字金融部專家表示，兩個文件均將有效提升商業(yè)銀行抵御風險的能力，其中，資本管理辦法進一步加強了監(jiān)管機構對于第二支柱全面風險管理與內(nèi)部資本充足評估程序（ICAAP）的重視程度，針對ICAAP下各個模塊提出了新的要求：

一是從風險治理、風險管理、壓力測試、資本管理、信息系統(tǒng)建設、評估報告分析六大方面完善銀行內(nèi)部資本充足評估程序，旨在確保銀行風險治理架構的有效性，提高銀行風險識別與評估的全面性，保障銀行風險計量的審慎管理，確保資本規(guī)劃實施的合理準確，進一步明確第二支柱資本要求，保障風險加總方法的合理性。

二是強調資本充足壓力測試結果的應用，明確資本規(guī)劃應考慮風險評估結果、壓力測試結果、未來資本需求、風險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境，并將輕度壓力測試下的資本缺口轉化為資本加點，視為第二支柱監(jiān)管資本要求的組成部分。

三是建立健全全面風險管理框架體系，并確定銀行第二支柱資本要求應建立在最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求及系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求之上。強調主要類別風險之外的其他風險包括國別風險、信息科技風險、洗錢風險、氣候相關風險。

四是全面提升信息的披露與市場的約束，結合監(jiān)管新規(guī)提出的差異化信息披露體系要求，通過公開渠道，以簡明清晰、通俗易懂的方式向投資者和社會公眾披露第三支柱相關信息。

事實上，過去幾年里部分大型銀行已在風險管理系統(tǒng)建設與數(shù)據(jù)治理的過程中不斷探索，風險管理系統(tǒng)數(shù)字化升級也已啟動。對商業(yè)銀行而言，雖然管理辦法簡化了權重法的修訂內(nèi)容，但相較于現(xiàn)行權重法，依然細化了部分風險暴露，對其數(shù)據(jù)治理、客戶統(tǒng)一管理、風險管理系統(tǒng)改造提出了更高的要求。

對此，同盾科技數(shù)字金融部專家表示，銀行要充分把握資管業(yè)務本質和市場環(huán)境變化，完善原有風險管理模式，以量化為手段，通過不同業(yè)務模型計量不同策略、不同偏好業(yè)務風險，實現(xiàn)實時、精準、前瞻地識別、計量、監(jiān)測風險，確保風險可知，風險水平可控。新規(guī)背景下，無論是信貸業(yè)務風險管理，還是反欺詐、反洗錢等，都更加依賴于數(shù)據(jù)、科技的能力。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼認為，我國銀行數(shù)量多、分布廣，業(yè)務規(guī)模、風險特征差別大。按照相應標準將銀行劃分為不同檔次，在資本要求、風險加權資產(chǎn)計量、信息披露等要求上分類對待、區(qū)別處理，強調同質同類銀行之間的分析比較，有助于使資本監(jiān)管與銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務復雜程度相匹配。